Modèle dynamique stochastique d`équilibre général

Cela signifiait que, parce que les paramètres des modèles n`étaient pas structurels, c.-à-d. pas indifférents à la politique, ils changeraient nécessairement chaque fois que la politique a été changée. Le soi-disant critique Lucas a suivi des critiques similaires entrepris plus tôt par Ragnar Frisch, dans sa critique du livre 1939 de Jan Tinbergen test statistique des théories du cycle d`affaires, où Frisch accusé Tinbergen de ne pas avoir découvert autonome relations, mais “coflux” relations [10] et par Jacob Marschak, dans sa contribution de 1953 à la monographie de Cowles Commission, où il a fait valoir que la Banque centrale européenne (BCE) a développé [17] un modèle DSGE, appelé le modèle Smets-Wouters [18], qu`il utilise pour d`analyser l`économie de la zone euro dans son ensemble. [note 5] Les analystes de la Banque affirment que dans les 2010 audiences du Congrès des États-Unis sur les méthodes de modélisation macroéconomique, tenues le 20 juillet 2010, et visant à enquêter sur les raisons pour lesquelles les macroéconomistes ne prévoyaient pas la crise financière de 2007-2010, professeur de l`économie du MIT Robert Solow a critiqué les modèles DSGE actuellement en cours d`utilisation: ancien économiste en chef et vice-président principal de la Banque mondiale Paul Romer [note 6] a critiqué la «saleté» des modèles DSGE [25] et rejette l`inclusion de «chocs imaginaires» dans les modèles DSGE qui ignorent « actions que les gens prennent. [26] Romer soumet une présentation simplifiée [note 7] de la modélisation du cycle économique réel (RBC), qui, comme il l`indique, implique essentiellement deux expressions mathématiques: la formule bien connue de la théorie de la quantité d`argent, et une identité qui définit la croissance comptabilisation résiduelle A comme différence entre la croissance de la production Y et la croissance d`un indice X des intrants en En pratique, les gens utilisent souvent le terme «modèles DSGE» pour désigner une classe particulière de modèles économétriques et quantitatifs de cycles économiques ou de croissance économique appelés modèles de cycle d`affaires réels (RBC). les modèles de DSGE quantitatifs classiques sont ceux proposés par Kydland & Prescott [2] et long & Plosser [1]. [3] Charles Plosser a déclaré que les modèles DSGE sont une «mise à jour» des modèles RBC. le néo-keynésien Joseph Stiglitz trouve des lacunes «stupéfiantes» dans le «monde imaginaire» que les modèles créent et font valoir que «l`échec [de la macroéconomie] étaient les mauvaises microfondations, qui n`incorporaient pas les aspects clés du comportement économique» [4].

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